Essai concernant les variables omises dans un modèle de diffusion qui s’applique à la structure par terme des taux d’intérêt

Paiements Canada a récemment publié son dernier document de travail, Essai concernant les variables omises dans un modèle de diffusion qui s’applique à la structure par terme des taux d’intérêt. Ce document fournit des ressources utiles pour valider les analyses de régression en série chronologique dans les prévisions immédiates.

La recherche a été mise au point pour détecter la possibilité d’une erreur de spécification de la volatilité dans un modèle de série chronologique de grande dimension qui pourrait donner lieu à des prévisions erronées. Les modèles de séries chronologiques à grandes dimensions sont habituellement utilisés pour prévoir les tendances des variables macroéconomiques comme le PIB, l’inflation et le chômage, ainsi que la relation entre le cours et le volume des actions.

*en anglaise seulement